Při obchodování Forexu se jednou z klíčových součástí strategie stává Risk Reward Ratio, povíme si o něm v tomto článku.
Risk Reward Ratio neboli RRR není nic jiného, než poměr rizika k potenciálnímu zisku u daného obchodu. Pokud obchodujete s pevným stop lossem a take profitem, je to poměr mezi těmito dvěma hodnotami.
Například pokut máte SL o velikosti 10 a TP o velikosti 30, je hodnota RRR 1:3. To je ta nejjednodušší možnost. Pokud z obchodů vystupujete až podle toho, jak se cena vyvine, či třeba podle vývoje nějakého ukazatele, dopředu nemusíte vědět přesně, jaký je váš možný zisk. Jeho průměrnou hodnotu můžete pak spočítat z historických obchodů.
Jak pracovat s RRR
Je zřejmé, že čím je poměr ztráty k zisku menší, jiným slovy například RRR 1:4 je určitě lepší než 1:2. Jenomže takhle jednoduché to není, protože většinou samozřejmě platí, že na čím větší zisk míříte, tím menší šance, že ho dosáhnete.
Jak tedy pracovat s RRR? Není to vyloženě hodnota, která by se pro vás měla stát obsesí, spíš je to ukazatel, který by vám měl pomoci s určitými mantinely. Pokud například zjistíte, že v průměru riskujete dvakrát víc, než můžete získat, znamená to, že potřebujete hodně vysokou úspěšnost obchodů, což z dlouhodobého hlediska nebývá udržitelné.
Pohled na RRR vám také může říct, jestli je pro vás daná strategie obchodovatelná s ohledem na váš vztah k riziku. Velikost RRR totiž bude velmi ovlivňovat poměr vašich ziskových a ztrátových obchodů, takže jde o to, jak dlouhé ztrátové série jste ochotní přečkat.
Dle mého názoru je dobré se snažit pracovat se strategiemi, které nabízejí RRR 1:2 a lepší, neboli s těmi, které mají potenciálně dvakrát vyšší zisky než ztráty. U takových vám stačí, aby vám vyšel každý třetí obchod, abyste byli alespoň na nule.
RRR ale nemůžete natvrdo stanovit v libovolné výši ke vstupům, které jste si vymysleli. U vašich vstupů musí mít trh potenciál vám požadovaný zisk dát. Pokud například obchodujete swingy, je dobré, aby cena měla určitý prostor do předchozího vrcholu/dna.
Pokud obchodujete Fibonacciho, můžete být prostor do další úrovně, u S/R úrovní prostor do dalšího supportu/resistence atd.
V každém případě RRR lze hodnit, případně měnit, jen na základě backtestu či skutečně realizovaných obchodů. Jak už jsem uvedl, je to hodnota, která vám nejen umožní si spočítat, jakou úspěšnost potřebujete na Forexu k ziskovosti, ale také vám pomůže si uvědomit solidnost základů vaší strategie.
Někdo třeba může obchodovat RRR 1:10 s tím, že mu vyjde jen každý sedmý obchod. Bude ale při tom vědět, že dlouhodobě bude v zisku, přičemž musí být schopný ustát dlouhé série ztrát. Naopak u RRR 1:2 budou série ztrát kratší, celkové zisky ale možná menší. Světlo do toho vnesou testy, při kterých můžete přijít na to, že můžete RRR stanovit jinak.