Dnešní článek je úvahou na téma poměru rizika a odměny při obchodování Forexu.
Na rozdíl od binárních opcí musíte na Forexu řešit, jak a kdy budete vystupovat z obchodů. To znamená potřebu řídit riziko mnohem komplexnějším způsobem než u opcí.
Na druhé straně ale pak například můžete mít pravdu v méně než polovině případů, a přesto vydělávat peníze. RRR neboli risk reward ratio je zjednodušeně řečeno o nastavení poměru mezi stop lossem a take profitem.
Například můžete mít RRR 1:3, což znamená, že je váš take profit třikrát větší než stop loss. Abyste vydělávali, tak stačí mít úspěšnou jen o něco více než třetinu obchodů. Ale v praxi to samozřejmě tak snadné není.
Pokud mám hovořit z vlastní zkušenosti, tak logicky platí, že na čím příznivější RRR chcete dosáhnout, tím méně obchodů vám bude vycházet. U každého typu vstupu do obchodů během testů zjistíte, jaký je pro danou strategii optimální RRR.
Výsledkově optimální RRR ale na druhou stranu nemusí znamenat ten nejlepší RRR. Vysvětlím, jak to myslím. Určitá strategie může například dosahovat nejlepších ročních výsledků s RRR 1:10, protože občas chytí velké pohyby. To ale s sebou může nést úspěšnost obchodů třeba 1:7, což je pak těžké ustát psychicky. Protože můžete mít v řadě třeba 12 ztrátových obchodů, takže vás můžou začít nahlodávat pochybnosti.
RRR je tedy třeba přizpůsobit tak, aby byl tvar equity křivky přijatelný i pro naší psychiku.
Druhým aspektem pak je samotná strategie. Pochopitelně je vždy příjemnější mířit na zisky, které jsou větší než potenciální ztráty. Mojí osobní zkušeností je, že pro obchody s co nejlepším RRR potřebujete prostor, který dávají protitrendové obchody.
Na druhé straně u protitrendových obchodů je těžší správně umístit stop loss, aby nás z obchodu nevyhodilo „škubání“ při obratu. Vzhledem k obratu ale trh mívá dostatečně velký prostor na druhou stranu, aby vám nabídl velmi dobré RRR.
Obecně se doporučuje se držet trendů, ale podle mě není třeba se bát ani protitrendových obchodů. Jen je třeba si na ně připravit dobrou strategii, která bude mít skutečný edge prověřený dlouhými testy.